論文：三維面板數(shù)據(jù)SUR空間經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型估計(jì)

研究領(lǐng)域：數(shù)理經(jīng)濟(jì)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)
論文：三維面板數(shù)據(jù)SUR空間經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型估計(jì)

摘 要：空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究目前多集中于二維面板數(shù)據(jù)，當(dāng)實(shí)際研究過程中遇到三維面板數(shù)據(jù)時(shí)，現(xiàn)有的理論模型則無法適用，不能用于相關(guān)估計(jì)。這成為了空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用的一個(gè)難題。本文結(jié)合面板數(shù)據(jù)ＳＵＲ模型理論與空間經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析方法，構(gòu)建了三維面板數(shù)據(jù)SUR空間經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型，同時(shí)考慮個(gè)體間的空間相關(guān)與時(shí)間上的相關(guān)，并對(duì)三維面板數(shù)據(jù)SUR空間經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的估計(jì)方法進(jìn)行研究，分別探討了三維面板數(shù)據(jù)空間滯后SUR模型和三維面板數(shù)據(jù)空間誤差SUR模型的3SLS估計(jì)方法及步驟，推導(dǎo)出了相應(yīng)的系數(shù)估計(jì)。為三維面板數(shù)據(jù)SUR空間經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的實(shí)證研究提供編程依據(jù)。
關(guān)鍵詞： 三維面板數(shù)據(jù)　SUR　空間誤差模型　空間滯后模型
中圖分類號(hào)： F224.0 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

Three-dimensional Panel Data SUR Spatial Econometric Model Estimation

Abstract：At present，almost all t
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hree-dimensional panel data spatial error SUR model. Estimation methods for various kinds of reformulated models are presented. The aim of this paper is to provide a programming basis for the empirical study.
Key words：Three-dimensional Panel Data　SUR　Spatial Lag Model　 Spatial Error Model

一、引 言
空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支，研究數(shù)據(jù)之間存在空間效應(yīng)的問題。經(jīng)濟(jì)事物間空間效應(yīng)主要包括空間相關(guān)性和空間差異性，故空間經(jīng)濟(jì)計(jì)量側(cè)重研究在橫截面數(shù)據(jù)（Cross-sectional Data）和面板數(shù)據(jù)（Panel Data）的模型中處理空間相互作用（空間自相關(guān)）和空間結(jié)構(gòu)（空間不均勻性）。
空間面板數(shù)據(jù)除了空間相關(guān)性以外，可能存在時(shí)間上的相關(guān)性，在模型中考慮時(shí)間維增加了描述的復(fù)雜性，但綜合時(shí)間空間的模型在實(shí)際工作中非常有用。在經(jīng)典的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)中，這是綜合截面和時(shí)間序列數(shù)據(jù)的情形。如果數(shù)據(jù)不存在空間相關(guān)，則可以采用面板數(shù)據(jù)模型。在空間經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中，通常有兩種方法引入時(shí)間因素：其一，動(dòng)態(tài)模型，將時(shí)間變化設(shè)為因變量的滯后變量引入到模型。這種方法在文獻(xiàn)中已經(jīng)受到了廣泛的關(guān)注。其二，空間似不相關(guān)回歸模型，即SUR模型(seemingly unrelated regressions model )�？紤]不同截面的數(shù)據(jù)在不同時(shí)間段存在有相關(guān)性，允許截面誤差項(xiàng)在時(shí)間上存在相關(guān)性。這種方法對(duì)時(shí)間相關(guān)的結(jié)構(gòu)較少的限制，也就是在傳統(tǒng)的SUR模型中引入空間，稱為空間SUR模型(Anselin, 1988a, Chap. 10; and Anselin, 1988b)。不過，從文獻(xiàn)上看，盡管Anselin很早就提出了空間SUR模型的思想，并且給出了空間SUR模型的最大似然估計(jì)（Anselin, 1988b），隨后相關(guān)的研究鮮見，經(jīng)濟(jì)實(shí)證研究幾乎沒有。僅在2004年Kelejian & Prucha（2004）考察了同時(shí)既包含有空間滯后項(xiàng)又包含有空間誤差項(xiàng)的的聯(lián)立方程的3SLS解法。然而上述相關(guān)模型的討論僅局限于二維面板數(shù)據(jù)，具體而言是每段時(shí)間下的截面的方程直接聯(lián)立，當(dāng)實(shí)際中遇到多維面板數(shù)據(jù)，例如估計(jì)某一時(shí)期某一地區(qū)某產(chǎn)業(yè)間的技術(shù)外溢問題時(shí)，涉及到的就是一個(gè)三維的數(shù)據(jù)，此時(shí)如果考慮空間相關(guān)和時(shí)間相關(guān)，原有的模型則不適合，需要建立每一時(shí)期地區(qū)和產(chǎn)業(yè)的二維面板數(shù)據(jù)之間的聯(lián)立方程模型，亦即多維面板數(shù)據(jù)SUR空間經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。這類模型的模型形式及估計(jì)方法如何，這正是本論文的研究目標(biāo)。
本文對(duì)多維面板數(shù)據(jù)SUR空間經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型估計(jì)方法進(jìn)行探討，便于實(shí)際經(jīng)濟(jì)研究中能利用其原理采用相關(guān)軟件進(jìn)行編程，進(jìn)行實(shí)證研究。本文的結(jié)構(gòu)安排如下：在第二部分介紹三維面板數(shù)據(jù)SUR空間經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型，第三部分說明三維面板數(shù)據(jù)SUR空間經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型估計(jì)方法，分別按照空間誤差和空間滯后模型進(jìn)行了不同的估計(jì)方法介紹，第四部分是結(jié)語(yǔ)。
二、三維面板數(shù)據(jù)SUR空間計(jì)量模型介紹
將空間相關(guān)性引入到面板數(shù)據(jù)模型中間時(shí)，通常的做法依然是包含固定效應(yīng)或者是隨機(jī)效應(yīng)，而這兩種模型又可以分別被擴(kuò)展為空間滯后模型和空間誤差模型。通常對(duì)于固定效應(yīng)模型，當(dāng)時(shí)，因?yàn)榕及l(fā)參數(shù)的問題，個(gè)體固定效應(yīng)的估計(jì)是不可能一致的，因?yàn)榭臻g模型依賴于在截面維度中的漸進(jìn)性去獲得一個(gè)一致并且將近正態(tài)的分布，這將使得固定效應(yīng)模型不能通過空間滯后項(xiàng)和空間誤差項(xiàng)來進(jìn)行擴(kuò)展(Anselin, 2001b)，當(dāng)我們的興趣僅僅只是在于有關(guān)系數(shù)的一致估計(jì)的時(shí)候，利用均值形式的空間回歸方程來回歸（demeaned spatial regression）可以得到相應(yīng)的估計(jì)。但是這種模型的估計(jì)與一般截面模型的估計(jì)相比并無太大差異，所以本文不再討論固定效應(yīng)面板數(shù)據(jù)模型，僅以隨機(jī)面板數(shù)據(jù)為研究對(duì)象。經(jīng)典的二維面板數(shù)據(jù)空間經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型包含如下兩類。 ……（未完，全文共8237字，當(dāng)前僅顯示2250字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《論文：三維面板數(shù)據(jù)SUR空間經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型估計(jì)》）